Como utilizar o MACD na negociação?

Como utilizar o MACD na negociação?

Ilustração: Como utilizar o MACD na negociação?

O MACD – (Moving Average Convergence Divergence) ou seja, Convergência e Divergência de Média Móvel – é um dos indicadores técnicos mais populares no mercado de ações e nas negociações, bem como o RSI.

Ele é visualmente muito prático e fácil de ser utilizado. Ele pode ser colocado na categoria de oscilador momentum. E de fato, pode dar indicações de tendências e diversos sinais de negociação. Mas, no entanto, o MACD não fornece sinais de sobre compra ou sobre venda, uma vez que não possui limites superiores e inferiores ou limites altos e baixos.

O indicador MACD está disponível na maioria das plataformas de negociação, seja em corretores ou outros sites online que oferecem gráficos.

O que é o MACD ?

O MACD é baseado na visualização de duas linhas : a linha MACD e a linha de sinal. Como o nome já indica, ele deriva de médias móveis. É portanto, uma representação elaborada de médias móveis afim de facilitar a leitura das tendências e dos sinais de negociação.

MACD

A linha MACD (em azul nas imagens) é a diferença entre a média móvel exponencial (EMA) de período elevado (lento) e a média móvel exponencial (EMA) de período baixo (rápido). A norma padrão é tomar os valores 12 e 26 como períodos rápidos e lentos. Esses dados podem ser alterados nas configurações do indicador MACD.

MACD

A linha de sinal (em laranja nas imagens) é a média móvel exponencial da linha MACD. O histograma (em rosa nas imagens) é uma simples visualização da diferença entre as linhas MACD e sinal : se a linha MACD estiver acima da linha de sinal, o histograma é « positivo », enquanto que se a linha MACD está abaixo da linha de sinal, o histograma é « negativo ».

Várias formas de utilização do MACD

Tendência global

Primeiramente, o MACD é útil para confirmar uma tendência de mercado, de alta ou de baixa. Quando o MACD está acima de sua linha de sinal (histograma positivo), a tendência é de alta. Mas ao contrário, se o MACD estiver abaixo de sua linha de sinal (histograma negativo), o mercado é de baixa. Tudo isso depende, é claro, da unidade de tempo do gráfico, diariamente, por hora, e etc. Para uma tendência de longo prazo, devemos analisar o MACD com uma unidade de tempo diária ou semanal.

Crossover

Quando as linhas MACD e o sinal se cruzam, isso pode dar sinais de compra ou venda. Quando a linha MACD cruza para cima da linha de sinal, é uma indicação de compra. Mas quando a linha MACD cruza para baixo da linha de sinal, é uma indicação de venda.

Note que nesses casos de cruzamentos, o histograma é zero, e nós podemos identificar esses sinais graças ao histograma.

Devemos ter em conta o contexto global do mercado com esta estratégia, porque não é tão simples assim, e pode haver muitos sinais falsos.

MACD

Passagem de nível 0

Como vimos, cruzar o histograma do nível 0 é conveniente para detectar os níveis de compra e venda, além de confirmar uma tendência de mercado. Além disso, também pode ser usado para detectar que uma tendência acabou ou está sem vapor (inversão de tendência).

Usando 2 MACDs

Uma estratégia menos conhecida é combinar dois MACDs no mesmo gráfico, um « grande » e um « pequeno ». O grande MACD  servirá para nos informar sobre a direção de uma tendência (parâmetros 100 e 50, por exemplo, período de sinal 1 *). O pequeno MACD  nos dará sinais de compra / venda, como mencionado anteriormente (parâmetros 26 e 12, período de sinal 9).

* O período do sinal é um parâmetro que permite suavizar ou realçar as linhas MACD e de sinal.

MACD

Divergências

Uma poderosa estratégia sobre as divergências MACD, muito útil para a detecção de inversão dessas tendências. Quando dois alta-consecutivo observado sobre preços, com o segundo mais elevado que o primeiro, e o MACD tem um comportamento oposto (segundo mais até menos do que 1 mais acima), então o preço e a MACD são divergentes : é uma indicação de que o mercado funciona fora do vapor e uma reversão é provável. Ele também funciona em sentido inverso em partes inferiores.

No exemplo abaixo, o preço vai « up » (seta azul), enquanto o MACD vai « para baixo ». Observamos então que os preços tomam a direção do MACD, eles caem.

MACD

Juros do MACD

O MACD, dependendo da estratégia utilizada, é eficaz em todos os tipos de produtos negociados, seja em forex, ações, commodities, índices ... mesmo criptomoedas. É também um indicador versátil, dá a tendência do mercado e compra / venda de sinais. No entanto, como todos os indicadores técnicos e gráficos, não é perfeito e pode dar sinais falsos. Deve, portanto, ser manuseado com cautela e não confiar nele cegamente. Pode potencialmente ser usado com outros indicadores para confirmar estratégias.

Última Atualização em 18/05/18

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